Торговые стратегии Форекс/Forex

Если вы читаете эту статью, значит что такое рынок форекс/Forex, уже знаете. Теперь пришло время познакомиться с таким понятием как "Торговая стратегия". Торговые стратегий или тактики это определенная модель, система входа и выхода на рынок, нацеленная на получение прибыли. Говоря простым языком, используя ту или иную стратегию, вы будите знать, когда и где войти на рынок и где выйти.

Но не все так просто, как кажется. Торговых стратегий и систем существует огромное множество и с каждым днем становится все больше и больше. Но запомните, "священного грааля" для торговой стратегии - нет. Предсказать движение рынка невозможно, так как очень многие факторы в мире влияют на поведение цен. Если сегодня определенная стратегия принесла вам прибыль, то завтра она может принести колоссальные убытки. Этот факт вовсе не говорит о некомпетенции создателя торговой стратегии, он свидетельствует о том, что рынок очень изменчив и зачастую наши ожидания оказываются обманчивыми. Предсказать смену направления тренда, очередной гэп, резкое падение или рост, практически невозможно.

На рынке форекс, многие торговые стратегии строятся на данных индикаторов. Стратегия может строится на совокупном анализе значений, полученных с нескольких индикаторов, а уже на основе полученных данных, принимается решение, "купить" или "продать". Запомните: никогда не стоит тестировать торговую стратегию на реальном счете в дилинговом центре. Это может негативно сказаться на размере вашего счета.

Хорошей торговой стратегией считается та, которая приносит наименьшие убытки, а не больший доход.

Среди огромного разнообразия торговых стратегий и тактик мы постараемся ознакомить Вас, с наиболее важными и работающими системами торговли на рынке Форекс.

Торговые системы для работы на статистике. Фундаментальный анализ 26 05 2008, 14:05 Не на всякой статистике можно работать. Хорошие движения на цифры ВВП и инфляция по США, Канаде, Англии, Австралии Новой Зеландии. По евро и Йене на аналогичной статистике нельзя работать. И на пэйролс по США и Канаде можно работать. Это наилучшие движения. А также можно работать почти на любой последней в течении дня статистике по США. Статистика еженедельная т.е. запасы нефти и заявки на пособия по безработице не учитывать. Полный список новостей на которых можно работать не привожу.

Cистема четырех линий 26 05 2008, 14:02 Свойства осциллятора RSI подробно описаны в литературе и хорошо известны трейдерам различных рынков. Значения RSI, близкие к 100, соответствуют рынку, идущему энергично вверх, а на падающем рынке значения RSI близки к нулю (значения RSI в районе 50 показывают нейтральный рынок). Если рынок долго находится в области высоких значений RSI , то он считается перекупленным - цены, вероятно, слишком высоки и скоро возможен разворот рынка вниз.

Боллинджер на стероидах 26 05 2008, 14:00 Мой оригинальный метод, из которого развилась эта стратегия, был основан именно на белых сигналах. Белый сигнал генерируется, когда цена касается белой полосы Боллинджера и затем закрывается внутри канала. Давайте рассмотрим, как это действует с помощью рисунков.

Система на FNP 26 05 2008, 13:58 Эта система целиком основана на индикаторе под названием Sentinal Index. Индикатор первоначально был создан Джо Найтом, а я адаптировал его концепцию применительно к своей системе. Это своего рода "индекс доллара", созданный на основе движения семи основных валютных пар с участием доллара (GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF), усредняющий их дневные движения, чтобы выявить общее направление доллара.

Стратегия «Белая лестница» 26 05 2008, 13:54 При создании этой стратегии автор руководствовался работами доктора Элдера и Лари Вильямса. Эта простая стратегия используется для торговли в направлении превалирующего тренда как правило среднесрочного. Система основана по поиске сигналов перепроданности или перекупленности, с последующими покупками на минимумах и продажами на максимумах.

Прорыв волантильности 26 05 2008, 13:51 Cуть метода - "после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда" День тренда — это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме. Он проходит большое расстояние с очень немногими восстановлениями ".

Краткосрочные развороты на форексе 26 05 2008, 13:48 Все начинается с простого наблюдения - именно этим я занимаюсь большую часть времени. Особенно интересно мне наблюдать за рынками, которые считаются переоцененными, становясь время от времени параболическими, испытывающими все более и более серьезный дисбаланс между рыночными силами и интересами быков или медведей.

Анализ по методике VSA 26 05 2008, 13:45 Большинство трейдеров анализируют рынок при помощи двух подходов: фундаментального либо технического анализа. В каждом подходе могут использоваться различные методы, однако в целом можно, сказать, что фундаментальный анализ объясняет, почему что-либо происходит на рынке, тогда как цель технического анализа ответить на вопрос, когда это произойдет. Однако есть еще один подход к анализу рынка. В нем комбинируются лучшие составляющие фундаментального и технического подходов, и этот комбинирование помогает одновременно ответить на оба вопроса: «почему?» и «когда?». Эта методология называется «анализ по спредам объема» - volume spread analysis VSA.

Пробой средней 26 05 2008, 13:42 Ищем (ждем) пересечение свечей (любой ее частью) 20 периодичной простой скользящей средней. (Этот параметр, период средней, а также ее тип, может быть изменен Вами в ходе тестирования). Когда это происходит, ставим покупающий стоп выше этой свечи, продающий -ниже. ( я на часовике использую защитный интервал 3 пункта, то есть ордер покупающий ставлю выше Higth на три пункта + спрэд, продающий - Low - 3 пункта. Однако это тоже может быть изменено Вами по своему усмотрению).

Больше 100% прибыли за 6 дней в месяц 26 05 2008, 13:41 Многие из нас слышали за эти годы, что последние несколько дней месяца и первые несколько торговых дней нового месяца стремятся показывать бычьи тенденции. Впервые я это услышал, когда Kevin Haggerty написал об этом на сайте TradingMarkets, приблизительно шесть лет назад. Кевин в течение многих лет возглавлял трейдинг в Fidelity Capital Markets, так что возможности наблюдать такое поведение рынка у него были лучше, чем у большинства из нас. С тех пор, как Кевин рассказал об этом, я наблюдал такое поведение рынка достаточно много раз за эти годы, чтобы заинтересоваться дальнейшими исследованиями и определить это количественно. Выводы нашего исследования весьма интересны и могут дать Вам некоторое преимущество для использования в своих интересах в будущем.

Система на основе IBS для фьючерсов с оптимизированным стоп-лоссом 26 05 2008, 13:41 Система генерирует сигналы, основываясь на модификации индикатора «Скорость изменений» - rate of change (ROC). Скорость изменения (Rate of Change - ROC) - один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому. Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца. Формула: (Цена сегодня – Цена n периодов назад)/Цену n периодов назад.

Система на основе составного индикатора Скорости изменений 26 05 2008, 13:37 Система генерирует сигналы, основываясь на модификации индикатора «Скорость изменений» - rate of change (ROC). Скорость изменения (Rate of Change - ROC) - один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому. Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца. Формула: (Цена сегодня – Цена n периодов назад)/Цену n периодов назад.

Стратегия на разворотных точках 26 05 2008, 13:32 Эта стратегия торговли базируется на использовании линий от разворотных точек. Эти линии разработаны доктором Аланом Эндрюсом (Alan Andrews) и идентифицируют специальные отношения между недавними вершинами и снижениями. Эти отношения случаются периодически и используются, чтобы предсказать точку разворота. Эти линии не предназначены для постоянной торговли, так что этот метод обычно используется продвинутыми трейдерами или учениками Алана Эндрюса.

Учимся работать с циклами (продолжение) 26 05 2008, 13:31 Все средние скользящие сглаживают вводные данные, и все они страдают одним недостатком - отставанием. Чем больше сглаживания, тем больше отставание. Такова жизнь. При этом некоторые MA имеют уникальные характеристики. Например, взвешенная средняя скользящая напоминает по своей задержке фильтр Бесселя. Т.е. при большом диапазоне цикла они имеют сходное отставание. Это минимизирует искажения фильтруемых исходящих данных. Отставание средней скользящей вычисляется как "центр гравитации" (cg) ее функции взвешивания. Поскольку весовая функция традиционной взвешенной средней скользящей треугольная, то предположительное отставание составляет примерно 13 длины.

Учимся работать с циклами 26 05 2008, 13:31 Использование циклов это один из самых наименее изученных элементов технического анализа. К исследованию циклов применяются множество совершенно несопоставимых подходов от астрологии до волновой теории. В этой небольшой статье дается общее представление о циклах и о возможности их использования в техническом анализе. Циклы привлекли меня, потому что это один из немногих параметров графиков, который может быть проанализирован с научной точки зрения. Этот анализ может быть использован к таким традиционным индикаторам как RSI, Стохастик и Средние скользящие. Однако, сама теория циклов может обеспечить нас отличными рыночными индикаторами. Успешность применения циклического метода в техническом анализе доказано механическими торговыми системами, которые как нельзя лучше подходят и для дей-трейдинга и для долгосрочной торговли.

Скользящие ценовые каналы 26 05 2008, 13:27 Каналы строятся по трем последним экстремумам - линия по двум низам и параллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельная по двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ) ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2 свечек до и 2 свечек после его прохождения. То есть для максимума необходимо не менее 2 свечек меньше максимальной свечи до, и не менее 2 свечек меньше максимума - после. Расстояние между соседними экстремумами не ограничивается. Встречаются "групповые экстремумы" - две или даже три свечи с практически одинаковыми максимумами (минимумами). Идентифицируем их как один экстремум, линию канала проводим через верх (низ) правой из них.

Исследование паттернов с помощью анализа Маркова 26 05 2008, 13:25 Большинство трейдеров, так или иначе использует некие элементарные ценовые модели, как, например, линии тренда, треугольники, гэпы и флаги. Особенности распознавания и характерные свойства этих моделей хорошо известны. Модели, кроме того, имеют прогностический смысл и обычно делятся на два класса: модели продолжения и модели разворота, в зависимости от их позиции на графике. В этой статье описываются переходы от одной модели к другой, с выявлением среди них статистически значимых.

Время, цена и модель 26 05 2008, 13:25 Эта статья написана на основе статистики моего трейдинга на рынке платины. Мой план торговли - трехмерный. Я ищу на рынке совпадения времени, цены и модели, указывающие на сделки, которые обещают максимальный потенциал прибыли с минимальным риском. Только, когда рынок завершает надежную модель около времени, указывающего на изменение тренда и на важном ценовом уровне, я открываю или закрываю сделку. Все три измерения должны совпасть.

Соотношение прибыли к риску при помощи паттернов 26 05 2008, 13:25 Одна из основных задач, которая встает перед трейдером - нахождение вводных, соответствующих его профилю риска, с последующим составлением торгового плана. Чтобы оценить потенциальный риск и потенциальную прибыль вы можете использовать обычные фигуры. В этой статье мы представим Вам хороший метод для работы на фьючерсном рынке, с помощью которого Вы сможете анализировать ситуацию на предмет собственных критериев оценки потенциала прибыли и риска.

Взгляд на систему Черепах 26 05 2008, 13:22 Шел 1983 год. Работая в Сингапуре, я решил полностью посвятить себя техническому анализу. В октябре я взял на работе отпуск для самообразования. Именно тогда мне попалось на глаза газетное объявление Ричарда Денниса и Билла Экхардта о наборе трейдеров для программы Черепах. Тогда мне так и не удалось поехать в Чикаго, но интерес к методике Черепах остался надолго.